Données publiques
Marché SP500 — vol, macro et taux
Même logique que l'app MVGF : volatilité historique SP500 (SPX), régime macro natif (pas de risk-on/off générique), filtre taux pour la vente de vol et courbe US. Mis à jour quotidiennement avec le pipeline matinal.
Volatilité historique du SP500 — pourquoi la suivre
L'indice S&P 500 (SPX) reste la référence pour mesurer la volatilité réalisée du marché actions US. La volatilité historique (HV5, HV20, HV60) quantifie l'amplitude des rendements passés : elle sert de base pour comparer le VIX (vol implicite) et détecter si les primes d'options sont chères ou bon marché par rapport au régime courant.
MVGF classe chaque séance dans un régime vol (compression, neutre, expansion) à partir de ces séries et de percentiles long terme. Ce contexte alimente le brief matinal ES/MES : taille de position, filtres vente de volatilité et lecture des extrêmes de range. La page affiche la même HV que le dashboard desktop et le pipeline Python — pas une copie générique d'un agrégateur.
Au-delà de la vol, le snapshot intègre le score macro MVGF (croissance, inflation, politique monétaire), le signal obligations pour filtrer les setups de vente vol, et l'état de la courbe des taux US (2Y, 10Y, 30Y plus enchères Treasury). Ensemble, ces blocs forment le socle éditorial du plan PROP FIRM publié avant l'ouverture US. Voir les tarifs du brief quotidien · Formation volatilité SP500.
Snapshot
2026-08-31
Série HV
504 séances
Généré
2026-09-01 01:55 UTC
Lecture du jour
Volatilité SP500
Compression
HV20 9.5 % (en-dessous médiane 12.9 %) · percentile 252j 17 % · pente HV20 5j -28.4 % · HV5/HV20 0.73 · percentile HV5 252j 22 % · pente HV5 5j -21.4 %
HV5 / HV20 / HV60
7.0 % · 9.5 % · 13.7 %
Percentile 252j : 17 %
Macro MVGF
TRANSITIONAL
Mixed signals, cautious approach
Filtre taux (short vol)
DÉFAVORABLE
zq_term_structural|post_stress_cluster
Volatilité historique SP500 (SPX)
HV5, HV20, HV60 (close-to-close) + SPX en fond — 252 dernières séances. Au survol : rank / percentile HV5 & HV20 (252j).
Rank = position min–max de HV20 sur 252 j (0–100). Percentile = part des séances où HV20 était plus bas. Classifieur compression / stress aligné sur l'onglet volatilité de l'app.
Performance et vol mensuelles SP500 (SPX)
Rendement mensuel (barres) et vol réalisée du mois (courbe) — 60 mois en base, graphique sur les 24 derniers.
| Mois | Perf | Vol | Creux / pic |
|---|---|---|---|
| août 2026 | +1.10 % | 10.5 % | 0.0 % → 2.6 % |
| juil. 2026 | +0.09 % | 11.9 % | -2.2 % → 1.2 % |
| juin 2026 | -1.32 % | 17.3 % | -4.4 % → 0.1 % |
| mai 2026 | +4.84 % | 10.1 % | -0.4 % → 4.8 % |
| avr. 2026 | +9.64 % | 11.7 % | 0.0 % → 9.6 % |
| mars 2026 | -5.13 % | 18.1 % | -7.8 % → 0.0 % |
Courbe US — 2Y · 10Y · 30Y
Niveaux quotidiens (FRED / bonds_daily_features) — pas seulement les enchères Treasury. Rotation du jour classifiée ci-dessous.
2Y
4.34 %
10Y
4.75 %
30Y
5.25 %
Pente 2s10s : +41 bp · Δ 2Y 1j : +0 bp · Δ 10Y 1j : +2 bp
État de la courbe (1 jour)
Mouvement neutre
Variation de pente ou de niveau limitée
Δ pente 2s10s : +2 bp
Définition & mécanique →
Mouvements journaliers trop faibles ou contradictoires pour qualifier un steepener / flattener net. La pente 2s10s et les variations 2Y/10Y restent à surveiller sur plusieurs séances.
Enchères Treasury récentes
Dernières adjudications 2Y / 10Y / 30Y (macro.db) — répartition des enchérisseurs (direct / indirect / primary dealers).
| Tenor | Date enchère | High yield | Bid/Cover | Indirect | Direct | Dealers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Y | 2026-08-25 | 4.204 % | 2.60 | 66.0 % | 23.1 % | 10.9 % |
| 10Y | 2026-07-08 | 4.580 % | 2.59 | 81.5 % | 10.7 % | 7.8 % |
| 30Y | 2026-08-13 | 5.216 % | 2.39 | 66.8 % | 21.6 % | 11.5 % |
Comprendre direct / indirect / dealers →
Chaque enchère Treasury US est ventilée entre trois catégories d'acheteurs (parts du montant adjudiqué, total ≈ 100 %).
- Indirect — enchérisseurs passant par les primary dealers (souvent fonds étrangers, banques centrales). Une part élevée indique une demande offshore solide.
- Direct — investisseurs domestiques en enchère directe (fonds de pension, assureurs, gestionnaires). Signe de demande « real money » locale.
- Dealers — primary dealers qui absorbent le reliquat sur leur balance sheet. Part élevée = moins de demande finale, dealers relais de dernière instance (souvent moins favorable pour les taux).
Lecture MVGF : indirect élevé + bid/cover solide → demande STRONG ; dealers élevés + bid/cover faible → signal WEAK (cf. filtre taux du brief).
Comment c'est utilisé dans le brief
Ces indicateurs alimentent le contexte matinal ES/MES : régime vol pour calibrer l'agressivité, macro MVGF pour le fondamental, signal taux pour filtrer les setups de vente de vol. Ce n'est pas un conseil d'investissement — contenu éducatif et transparence méthode.
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