Volatilité
HAR, RV et percentiles de vol
Comprendre la vol implicite vs réalisée dans le brief.
Volatilité : HAR et RV
Le brief utilise un modèle HAR (Heterogeneous AutoRegressive) pour estimer la vol réalisée J+1 à partir de RV récente, HV20, HV60.
Aperçu public
- HV20 / percentile : la vol est-elle chère ou bon marché vs l'historique ?
- HAR pred J+1 : attente de range pour dimensionner stops
- VR VIX/HV : prime de vol (VIX vs HV) → prudence sur vente de vol
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